مدیریت و بهینه سازی ارزش در معرض ریسک با بکارگیری شبیه سازی مونت کارلو در بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های بر ساختار مالی موسسات بازرگانی تاثیر می گذارند. ریسک بازار ریسکی است که منشا آن بازار است و خود شامل طیفی از ریسک هاست. در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک بازار به محاسبه ارزش در معرض ریسک با روش شبیه سازی مونت کارلو پیشنهاد شده است که نتایج بهینه ای را از آزمون نشان داده است. شبیه سازی مونت کارلو بوسیله یک فرآیند تکرارپذیر برای تطبیق با شوکهای اخیر با در نظر گرفتن آخرین شرایط بازار ایجاد می گردد. ارزیابی های تجربی نشان می دهند که محاسبه var از طریق فرآیند بهینه تقریبا قابل اعتماد و ثابت است و در نهایت با استفاده از آزمون بازخور به بهینه سازی var می پردازد .